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＜電子ブック＞
Introduzione alla finanza matematica : Derivati, prezzi e coperture / by Riccardo Cesari

版	1st ed. 2009.
出版者	(Milano : Springer Milan : Imprint: Springer)
出版年	2009
大きさ	XVIII, 462 pagg : online resource
著者標目	*Cesari, Riccardo author SpringerLink (Online service)
件　名	LCSH:Mathematics LCSH:Social sciences—Mathematics LCSH:Macroeconomics LCSH:Finance FREE:Mathematics FREE:Mathematics in Business, Economics and Finance FREE:Macroeconomics and Monetary Economics FREE:Financial Economics
一般注記	Derivati e mercati -- La struttura per scadenza dei tassi d’interesse e i fondamenti del pricing di non arbitraggio -- Forward -- Futures -- Floaters -- Swaps -- Opzioni plain vanilla -- Opzioni e modelli non standard -- Opzioni su tassi d’interesse -- Opzioni esotiche -- Opzioni nascoste e titoli strutturati: garanzie, clausole, opportunità -- Procedure numeriche Il libro illustra l'approccio della moderna finanza matematica al caso dei titoli derivati, certamente gli strumenti più innovativi e più diffusi del mercato finanziario. La metodologia detta di non arbitraggio (o di Black e Scholes) viene illustrata sia in termini euristici sia in termini formali e applicata per fornire la guida al pricing e all'hedging dei titoli c.d. derivati in quanto dipendenti da altri titoli: forward e futures, floaters, swap, opzioni sia semplici sia esotiche, titoli strutturati e opzioni nascoste, di mercato azionario, di tasso d'interesse, di cambio, di credito etc. I derivati sono analizzati sia per le finalità speculative sia per quelle di copertura dei rischi. Grafici, esempi numerici, riferimenti normativi (Consob) ed esercizi aiutano il lettore alla comprensione dei diversi strumenti considerati. I modelli teorici tra i più noti in letteratura sono presi in esame, analizzati passo per passo e messi a confronto. La trattazione si presta a un doppio livello di lettura: un livello semplice e introduttivo, che richiede solo nozioni matematiche di base e punta alla comprensione pratica dei concetti e degli strumenti e un livello più avanzato che utilizza il calcolo stocastico e alcuni risultati fondamentali della probabilità, della matematica e della statistica. Il primo livello è pensato per gli insegnamenti universitari della laurea triennale mentre il secondo livello si rivolge ai corsi di laurea magistrale e specialistica, di master e dottorato. Un'appendice sui risultati più avanzati, sui processi stocastici, le procedure numeriche e la simulazione Monte Carlo rendono il testo relativamente autosufficiente HTTP:URL=https://doi.org/10.1007/978-88-470-0820-5

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