<図書>
Statistical inference in continuous time economic models / editor, A. R. Bergstrom.
(Contributions to economic analysis ; 99)
出版者 | Amsterdam : North-Holland |
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出版者 | New York : American Elsevier |
出版年 | 1976 |
出版年 | 1976 |
大きさ | x, 333 p. : ill. ; 23 cm. |
著者標目 | Bergstrom, Abram R. |
件 名 | Mathematical statistics Stochastic differential equations Stochastic systems |
内容注記 | Bergstrom, A. R. Introduction.--Bergstrom, A. R. Non-recursive models as discrete approximations to systems of stochastic differential equations.--Sargan, J. D. Some discrete approximations to continuous time stochastic models.--Wymer, C. R. Econometric estimation of stochastic differential equation systems.--Phillips, P. C. B. The structural estimation of a stochastic differential equation system.--Phillips, P. C. B. The problem of identification in finite parameter continuous time |
目次/あらすじ
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配架場所 | 資料種別 | 巻 次 | 請求記号 | 状 態 | 予約 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 指定図書 | 登録番号 |
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書庫2F 図書 | 図書 |
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331.19//St2 |
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0444109919 |
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0082049123 |
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