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＜電子ブック＞
Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance / by Huyên Pham
(Mathématiques et Applications. ISSN:21983275 ; 61)

版	1st ed. 2007.
出版者	(Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer)
出版年	2007
本文言語	フランス語
大きさ	XVI, 188 p : online resource
著者標目	*Pham, Huyên author SpringerLink (Online service)
件　名	LCSH:Mathematics LCSH:System theory LCSH:Control theory LCSH:Mathematical optimization LCSH:Calculus of variations LCSH:Social sciences -- Mathematics  全ての件名で検索 LCSH:Probabilities FREE:Applications of Mathematics FREE:Systems Theory, Control FREE:Calculus of Variations and Optimization FREE:Mathematics in Business, Economics and Finance FREE:Probability Theory
一般注記	Quelques éléments d'analyse stochastique -- Probl`emes d'optimisation stochastique. Exemples en finance -- Approche EDP classique de la programmation dynamique -- Approche des équations de Bellman par les solutions de viscosité -- Méthodes d'équations différentielles stochastiques rétrogrades -- Méthodes martingales de dualité convexe L'objectif et l'originalité de ce livre est de présenter les différents aspects et méthodes utilisés dans la résolution des problèmes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus spécifiques à la finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, investissement optimal. Nous avons inclus certains développements récents sur le sujet sans chercher a priori la plus grande généralité. Nous avons voulu une exposition graduelle des méthodes mathématiques en présentant d'abord les idées intuitives puis en énonçant précisément les résultats avec des démonstrations complètes et détaillées. Nous avons aussi pris soin d'illustrer chacune des méthodes de résolution sur de nombreux exemples issus de la finance. Nous espérons ainsi que ce livre puisse être utile aussi bien pour des étudiants que pour des chercheurs du monde académique ou professionnel intéressés par l'optimisation et le contrôle stochastique appliqués à la finance HTTP:URL=https://doi.org/10.1007/978-3-540-73737-7

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