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The Mathematics of Arbitrage / by Freddy Delbaen, Walter Schachermayer
(Springer Finance. ISSN:21950687)
版 | 1st ed. 2006. |
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出版者 | (Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer) |
出版年 | 2006 |
本文言語 | 英語 |
大きさ | XVI, 371 p : online resource |
著者標目 | *Delbaen, Freddy author Schachermayer, Walter author SpringerLink (Online service) |
件 名 | LCSH:Social sciences -- Mathematics
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一般注記 | A Guided Tour to Arbitrage Theory -- The Story in a Nutshell -- Models of Financial Markets on Finite Probability Spaces -- Utility Maximisation on Finite Probability Spaces -- Bachelier and Black-Scholes -- The Kreps-Yan Theorem -- The Dalang-Morton-Willinger Theorem -- A Primer in Stochastic Integration -- Arbitrage Theory in Continuous Time: an Overview -- The Original Papers -- A General Version of the Fundamental Theorem of Asset Pricing (1994) -- A Simple Counter-Example to Several Problems in the Theory of Asset Pricing (1998) -- The No-Arbitrage Property under a Change of Numéraire (1995) -- The Existence of Absolutely Continuous Local Martingale Measures (1995) -- The Banach Space of Workable Contingent Claims in Arbitrage Theory (1997) -- The Fundamental Theorem of Asset Pricingfor Unbounded Stochastic Processes (1998) -- A Compactness Principle for Bounded Sequences of Martingales with Applications (1999) HTTP:URL=https://doi.org/10.1007/978-3-540-31299-4 |
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電子ブック | 配架場所 | 資料種別 | 巻 次 | 請求記号 | 状 態 | 予約 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 指定図書 | 登録番号 |
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電子ブック | オンライン | 電子ブック |
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Springer eBooks | 9783540312994 |
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電子リソース |
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EB00232797 |
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