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Stochastic Differential Equations : An Introduction with Applications / by Bernt Oksendal
(Universitext. ISSN:21916675)
版 | 4th ed. 1995. |
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出版者 | (Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer) |
出版年 | 1995 |
大きさ | XVI, 271 p : online resource |
著者標目 | *Oksendal, Bernt author SpringerLink (Online service) |
件 名 | LCSH:Mathematical analysis LCSH:Mathematical physics LCSH:Engineering mathematics LCSH:Engineering—Data processing FREE:Analysis FREE:Theoretical, Mathematical and Computational Physics FREE:Mathematical and Computational Engineering Applications |
一般注記 | I. Introduction -- II. Some Mathematical Preliminaries -- III. Ito Integrals -- IV. Ito Processes and the Ito Formula -- V. Stochastic Differential Equations -- VI. The Filtering Problem -- VII. Diffusions: Basic Properties -- VIII. Other Topics in Diffusion Theory -- IX. Applications to Boundary Value Problems -- X. Application to Optimal Stopping -- XI. Application to Stochastic Control -- Appendix A: Normal Random Variables -- Appendix B: Conditional Expectations -- Appendix C: Uniform Integrability and Martingale Convergence -- Solutions and additional hints to some of the exercises -- List of Frequently Used Notation and Symbols HTTP:URL=https://doi.org/10.1007/978-3-662-03185-8 |
目次/あらすじ
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電子ブック | 配架場所 | 資料種別 | 巻 次 | 請求記号 | 状 態 | 予約 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 指定図書 | 登録番号 |
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電子ブック | オンライン | 電子ブック |
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Springer eBooks | 9783662031858 |
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電子リソース |
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EB00206444 |
書誌詳細を非表示
データ種別 | 電子ブック |
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分 類 | LCC:QA299.6-433 DC23:515 |
書誌ID | 4000110557 |
ISBN | 9783662031858 |
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