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Seminaire de Probabilites XXVIII / edited by Jacques Azema, Paul-Andre Meyer, Marc Yor
(Séminaire de Probabilités. ISSN:25103660 ; 1583)

版	1st ed. 1994.
出版者	Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer
出版年	1994
本文言語	英語
大きさ	VI, 338 p : online resource
冊子体	Séminaire de probabilités XXVIII / J. Azéma, P.A. Meyer, M. Yor (eds.) ; : gw,: us
著者標目	Azema, Jacques editor Meyer, Paul-Andre editor Yor, Marc editor SpringerLink (Online service)
件　名	LCSH:Probabilities LCSH:Mathematical models LCSH:Mathematical physics FREE:Probability Theory FREE:Mathematical Modeling and Industrial Mathematics FREE:Theoretical, Mathematical and Computational Physics
一般注記	Semi-martingales banachiques: Le théorème des trois opérateurs -- Jumping filtrations and martingales with finite variation -- A simple proof of the support theorem for diffusion processes -- Petites perturbations de systèmes dynamiques et Algèbres de Lie Nilpotentes. Une extension des estimations de Doss & Stroock -- Orthogonalité et uniforme intégrabilité de martingales Etude d'une classe d'exemples -- Remarques sur les inegalites de Burkholder-Davis-Gundy -- Sur une transformation du mouvement brownien due à Jeulin et Yor -- Exact rates of convergence to the local times of symmetric lévy processes -- Deux contre-exemples sur la convergence d'intégrales anticipatives -- Corrections à: “Sur la convergence d'intégrales anticipatives” -- On conditioning random walks in an exponential family to stay nonnegative -- Liminf behaviours of the windings and Lévy's stochastic areas of planar Brownian motion -- Asymptotic windings of planar Brownian motion revisited via the Ornstein-Uhlenbeck process -- Rate of explosion of the Amperean area of the planar Brownian loop -- Comportement asymptotique du nombre de tours effectués par la trajectoire brownienne plane -- Exponential moments for the renormalized self-intersection local time of planar brownian motion -- Remarques sur le prix des actifs contingents -- Fermeture de GT(?) et de L2(?0)+GT(?) -- Sur l'utilisation de processus de markov dans le modele d'ising: attractivite et couplage -- Sur l'équation de structure d[X,X]t=dt?X t? + dXt -- Équations de structure pour des martingales vectorielles -- Vitesse de convergence en loi pour des solutions d'equations differentielles stochastiques vers une diffusion -- Grandes déviations de Freidlin-Wentzell en norme hölderienne / Freidlin-Wentzell large deviations inhölder norm -- Espérances conditionnelles et C-martingales dans les variétés -- A remark on stochastic integration -- Some operator inequalities -- Quelques cas de représentation chaotique -- Erratum to “some remarks on mutual windings” In this volume of original research papers, the main topics discussed relate to the asymptotic windings of planar Brownian motion, structure equations, closure properties of stochastic integrals. The contents of the volume represent an important fraction of research undertaken by French probabilists and their collaborators from abroad during the academic year 1992-1993 Accessibility summary: This PDF is not accessible. It is based on scanned pages and does not support features such as screen reader compatibility or described non-text content (images, graphs etc). However, it likely supports searchable and selectable text based on OCR (Optical Character Recognition). Users with accessibility needs may not be able to use this content effectively. Please contact us at accessibilitysupport@springernature.com if you require assistance or an alternative format Inaccessible, or known limited accessibility No reading system accessibility options actively disabled Publisher contact for further accessibility information: accessibilitysupport@springernature.com HTTP:URL=https://doi.org/10.1007/BFb0073829

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