<電子ブック>
Seminaire de Probabilites XXII / edited by Jaques Azema, Paul A. Meyer, Marc Yor
(Séminaire de Probabilités. ISSN:25103660 ; 1321)
版 | 1st ed. 1988. |
---|---|
出版者 | Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer |
出版年 | 1988 |
大きさ | IV, 600 p : online resource |
著者標目 | Azema, Jaques editor Meyer, Paul A editor Yor, Marc editor SpringerLink (Online service) |
件 名 | LCSH:Probabilities FREE:Probability Theory |
一般注記 | La propriété de sous-harmonicité des diffusions dans les variétés -- Chaos de Wiener et integrale de Feynman -- Sur les integrales multiples de Stratonovitch -- Un nouvel exemple de distribution de Hida -- Une remarque sur les processus de Dirichlet forts -- Quasimartingales hilbertiennes d'après Enchev -- A perturbation theorem for semigroups of linear operators -- A formula for densities of transition functions -- Eléments de Probabilités quantiques. IX Calculs Antisymétriques Et «Supersymétriques» En Probabilités -- Elements de probabilites quantiques. X Calculs avec des noyaux discrets -- Integration stochastique et geometrie des espaces de Banach -- Une surmartingale limite de martingales continues -- Sur un theoreme de B. Rajeev -- A propos d'une conjecture de meyer -- En cherchant une caractérisation variationnelle des martingales -- A note on approximation for stochastic differential equations -- Extending Lévy's characterisation of Brownian motion -- Penetration times and skorohod stopping -- The statistical equilibrium of an isotropic stochastic flow with negative lyapounov exponents is trivial -- Sur les fonctions polaires pour le mouvement brownien -- Sur un calcul de F. Knight -- Operateurs filtres et chaines de tribus invariantes sur un espace probabilise denombrable -- A simple proof of a theorem of blackwell & dubins on the maximum of a uniformly integrable martingale -- Remarques sur certaines constructions des mouvements browniens fractionnaires -- Le mouvement brownien de Levy index par ?3 comme limite centrale de temps locaux d'intersection -- Inégalités isopérimétriques et calcul stochastique -- Remarks on absolute continuity, contiguity and convergence in variation of probability measures -- Integration by parts for jump processes -- Diffusion semigroups corresponding to uniformly elliptic divergence form operators -- Sur le theoreme de l'indice des familles -- Calcul des variations sur un brownien subordonne -- Une condition necessaire et suffisante pour la convergence en pseudo-loi des processus -- Systeme de particules et mesures-martingales: Un theoreme de propagation du chaos -- Un exemple de processus mesurable adapte non progressif -- Sur la loi des temps locaux browniens pris en un temps exponentiel -- Distributions, noyaux, symboles d'après kree -- Calcul stochastique non adapte par rapport a la mesure aleatoire de poisson -- Riesz transforms: A simpler analytic proof of P.A. Meyer's inequality -- Brownian excursions from extremes -- Controle de processus de Markov -- Pathwise approximations of processes based on the fine structure of their filtrations -- Erratum au Seminaire XX HTTP:URL=https://doi.org/10.1007/BFb0084116 |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
電子ブック | 配架場所 | 資料種別 | 巻 次 | 請求記号 | 状 態 | 予約 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 指定図書 | 登録番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電子ブック | オンライン | 電子ブック |
|
|
Springer eBooks | 9783540392286 |
|
電子リソース |
|
EB00209861 |
書誌詳細を非表示
データ種別 | 電子ブック |
---|---|
分 類 | LCC:QA273.A1-274.9 DC23:519.2 |
書誌ID | 4000108868 |
ISBN | 9783540392286 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:3回
※2017年9月4日以降